不労所得のための手法その２「株式サヤ取り」
知ったきっかけは、ほんと偶然で、ヤフーファイナンスだったと思うんですけど、掲示板を見てたら、
別サイトに連れてくＵＲＬがありまして、クリックしたらサヤ取りのサイトだったのです。
こんなのあるんだと目から鱗の株式投資術でした・・・僕だけが知らなくてみんな知っているのかもしれませんけど。
別名「ペアトレード」「ストラドル」「株式ロングショート戦略」「株式マーケット・ニュートラル戦略」とも言うらしいです。
それでもって、勉強しようと思ってアマゾンでサヤ取りを検索！いっぱいあります。
とっても高かったので中古品を購入。
ちなみに、買った本はこれです。
「株式サヤ取り入門 確率論に基づく「上野式」でシンプル投資」
やり方の基本をまとめるとこんな感じです。
・２銘柄をほぼ同額になるよう株数を調整し、売り買い同時（前日に寄付・成行）に仕掛ける。
・・・一方を空売りするので証券会社に信用口座を持つ必要があります。
・２銘柄間の株価の動きが相関が高いこと。
・・・２年間と３か月（７５日）の相関係数が、０．７以上（１が同一、－１が完全な逆相関）
・仕掛ける銘柄は、東証一部・貸借銘柄・時価総額は、１０００億円以上。
・・・仕掛け、手仕舞いとも同時が鉄則なので出来高の多さが必要
・株数調整後の２銘柄間の株価の差（サヤ）が、平均のサヤに比べ確率的に異常な状態時に仕掛け、
戻った時に空売り銘柄を買 埋、現物買い銘柄の売りを同時（前日に寄付・成行）に行う（手仕舞い）。
・・・平均のサヤに比べ確率的に異常な状態を見極めるには、サヤの２５日間と７５日間の偏差値を利用
以上なのですが、何が何だか分かんないですよね ！
簡単に理屈をまとめてみます。
「相関が高いのだから株価はほぼ同じように動く
➡でも同じ銘柄ではないので、個々の銘柄要因で一方が、もう一方に比べ高くなったりもしくは低くなったりする
➡そうすると、２銘柄間の株価の差（サヤ）が、ある時点で異常に広がったり、縮まったりする
➡ここが仕掛けのチャンスで、相関が高いのだからサヤは元に戻ろうとする確率が高い」
イメージを数字化すると
３月１日 → ３月１５日
仕掛け 手仕舞い
Ａ銘柄 １００円（空売り） ７０円（買埋）・・・・３０円の利益
Ｂ銘柄 １００円（現物買い） ８０円（現物売り）・・２０円の損
儲け＝３０－２０＝１０円
↑
これがサヤ取り
※実践では、ＡとＢ銘柄の株価と株数を調整しほぼ同額にしますが、イコールになることは、よほどでないとあり得ません。
実際やってみると、確率が高いだけで１００％ではないので、サヤの動きが想定と逆に動いたときは、損切が絶対必要。
これを怠ると大変なことに！
コツコツ稼ぐはずが、
いつ戻ってくるかわからないサヤを永遠（実際は信用取引期限の６か月）と待つ羽目になってしまいます。
資金効率が悪くコツコツどころではありません。 情けない話、初期のころ仕掛けた３ペアほど抱えた状態です(-_-;)
今までの実績では期間の長短はありますが、７０％程度の確率で想定通りサヤが戻ってきます！
よって、損切は自信をもって積極的に行いましょう( ｀―´)ノ
現在の運用方針は、売り買いの合計金額の５％を利確・損切ラインで運用しております。
最後に重要事項
相関係数とか偏差値とかを調べるので必ずツールが必要となります。
仕掛け・手仕舞いのタイミングは、サヤの動きを数字ではなく、グラフ化しないと絶対無理です。
びっくりしたのですが世の中には凄い人がいるもんで、このツールソフトを売っているサイトがあります。
ただし、それなりのお金を払わないとダメなのです。
それでもって、自分でエクセルで相関係数と偏差値の関数を入れツールを作成しました。
ただ、大変です！
本当に大変です！ヤフーファイナンスの終値が更新されるのは大引け後３０分、
よって１５：３０からが地獄です。
相関が高いペアを探し出し（「相関高い 株」で検索すると簡単に調べられます）。
ペア銘柄の２年間の株価をヤフーファイナンスから時系列表示しコピー貼り付け
➡サヤをグラフ表示させる
➡周期的にサヤがきれいに収縮しているペアを候補にする
➡仕掛けと手仕舞いのタイミングを計る。
嫌なのは、時系列データを張り付けるのが嫌になります。
エクセルに１ページ毎に表示される時系列期間のデータ部分をコピー貼り付け、これを２銘柄２年分繰り返すのです。
もっと面倒なのは意外と毎日の株価を手入力、タイミングを計る期間は、毎日入力しグラフの変化を見なければならないのです。
５ペアだと１０銘柄です(@_@)
買っちゃおーかなソフト！
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